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【毎週無料公開】日本株にミネルヴィニのトレンドテンプレートを適用してスクリーニングする!

2021年4月1日

【毎週更新】日本株にミネルヴィニのトレンドテンプレートを適用する

こんにちは。TATです。

今日のテーマは「【毎週無料公開】日本株にミネルヴィニのトレンドテンプレートを適用してスクリーニングする!」です。

 

成長株投資で著名な投資家であるミネルヴィニが提唱するトレンドテンプレート日本株に適用してみます。

トレンドテンプレートを利用すれば、上昇局面にいる銘柄を判定することができます。

 

僕自身で調べてみたところ、トレンドテンプレートを日本株に適用している事例が見つからなかったので、独自のプログラムを開発して日本株にトレンドテンプレートを適用してスクリーニングしてみました。

今後は毎週プログラムを走らせて結果も全て無料公開していきます。

 

トレンドテンプレートとは?

トレンドテンプレートとは?

まずはトレンドテンプレートについて解説します。

 

トレンドテンプレートは、成長株投資で著名な投資家であるミネルヴィニによって提唱されました。

彼の著書「ミネルヴィニの成長株投資法」で紹介されています。

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上昇局面にいる銘柄を判定できる

トレンドテンプレートのメリットは、上昇局面にいる銘柄を判定できることです。

トレンドテンプレートの条件を全て満たす銘柄は上昇局面にいる可能性が高いです。

 

上昇局面にうまく乗ることができれば大きな利益を上げることができます。

トレンドテンプレートでスクリーニングをすれば上昇局面にいる可能性の高い銘柄をまとめてピックアップできます。

 

株価は4つのステージから成る

ミネルヴィニによれば、株価は4つのステージから成ります。

 

  • 第1ステージ:底固め局面 無関心
  • 第2ステージ:上昇局面 機関投資家の買い集め
  • 第3ステージ:天井圏 機関投資家の売り抜け
  • 第4ステージ:下落局面 投げ売り

 

この4つのステージを繰り返しながら株価が動いていきます。

詳細についてはこちらの記事で解説しています。

【ミネルヴィニの成長株投資法】株価を形成する4つのステージとは?狙うべきは第2ステージ!
【ミネルヴィニの成長株投資法】株価を形成する4つのステージとは?狙うべきは第2ステージ!

続きを見る

 

トレンドテンプレートで第2ステージにいる銘柄を判定できる

ミネルヴィニは、「大きな利益を上げるためには、第2ステージの上昇局面にいる銘柄に投資するべき」と言っています。

そしてトレンドテンプレートを活用すれば、第2ステージにいる銘柄を判定することができます。

 

トレンドテンプレートの条件

トレンドテンプレートの条件を見てみましょう。

 

  1. 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
  2. 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
  3. 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
  4. 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
  5. 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
  6. 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
  7. 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
  8. レラティブストレングスのランキングは70%以上、望ましくは80台か90台である。

 

条件は全部で8つあります。

これら全てを満たすと、第2ステージの上昇局面にいる可能性が高くなります。

 

日本株にトレンドテンプレートを適用する

日本株にトレンドテンプレートを適用する

トレンドテンプレートの条件が確認できたところで、ここからは日本株にトレンドテンプレートを適用してみます。

僕なりにいろいろ探しましたが、日本株でトレンドテンプレートを適用して結果を公開しているサイトは見つけることができなかったので、自分でプログラムを開発することにしました。

 

一部は独自のロジックを適用していますが、概ね合っているかと思います。

 

プログラムにおける判定条件

プログラムでトレンドテンプレートを判定する際のロジックについてご紹介しておきます。

日足と週足で判断できるものがあるので、両方考慮してどっちか1つでも満たしていればOKとしました。

 

トレンドテンプレートの判定条件

  1. 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
    直近終値 > SMA150 or 直近終値 > SMA40
  2. 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
    SMA150 > SMA200 or SMA30 > SMA40
  3. 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
    SMA200の過去21日間の平均値 > 21日前のSMA200 or SMA40の過去4週間の平均値 > 4週前のSMA40
  4. 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
    (SMA50 > SMA150 & SMA50 > SMA200) or (SMA10 > SMA30 & SMA10 > SMA40) 
  5. 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
    直近終値 > SMA50 or 直近終値 > SMA10
  6. 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
    直近終値 > 52週高値 * 1.3
  7. 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
    直近終値 * 1.25 > 52週高値
  8. レラティブストレングスのランキングは70%以上、望ましくは80台か90台である。
    考慮しない

 

SMAは移動平均線を意味しています。

SMA50、 150、200はそれぞれ50日、150日、200日移動平均線、SMA10、30、40はそれぞれ10週、30週、40週移動平均線です。

 

上記の条件を全て満たす場合、第2ステージの上昇局面にいる可能性が高いと判断します。

 

条件3については、明確な方法がないので僕の方でロジックを考えました。

1ヶ月を基準にして、日足なら21日間、週足なら4週間の期間で、21日前(4週前)のSMA200(SMA40)平均値と直近のSMA200(SMA40)の値で比較して判断しています。

 

また、条件8のレラティブストレングスについては、インベスターズ・ビジネス・デイリー(IBD)という有料サイトを利用しないと確認することができない指標になります。

そして仮に登録しても日本株の情報はおそらくないのでここは考慮しない方針としました。

 

よって、条件1〜7を全て満たす銘柄を抽出することとします。

 

【毎週更新】計算結果を無料公開します

上記の判定条件の日本株の株価データに適用していけば、第2ステージにいる可能性の高い銘柄を抽出することができます。

 

プログラムはPythonで開発

プログラムについてはPythonで開発しました。

東証上場銘柄一覧の株価データを取得して、トレンドテンプレートの条件を適用して、全ての条件を満たすかどうかを判定していきます。

詳細はこちらの記事をご参照ください。

関連記事
【日本株対応】Pythonで株価のローソク足データを取得する方法まとめ【CSV、ライブラリ、スクレイピング】

続きを見る

 

結果は全て無料公開しています

プログラムの結果は僕が運営している「投資でニート生活」で無料公開しています。

このサイトで管理している監視銘柄「週足チャートから抽出した監視銘柄一覧」が前述したトレンドテンプレートの条件を満たしている銘柄です。

 

毎週土曜日に更新しています

プログラムは毎週土曜日に走らせています。

毎週プログラムが完了次第、銘柄を更新します。

各銘柄には登録日の情報も併記してあるので、いつ登録されているのかもすぐに確認することができます。

是非ともご活用ください。

 

(おまけ)レラティブストレングスも計算しています

最後におまけです。

 

調べると良さそうな計算方法が見つかる

先ほど、レラティブストレングスについては日本株の情報がないため考慮しないと書きましたが、調べてみるといろいろと出てくるんですね。

IBDではレラティブストレングスの計算方法を公開していないので正解かどうかわかりませんが、そこそこ信ぴょう性の高そうな計算方法も出てきます。

ということで、その計算方法を参考にさせていただき、日本株でもレラティブストレングスっぽいものを計算してみました。

詳細はこちらにあります。

関連記事
日本株でレラティブストレングスっぽいものを計算してみる
【毎週無料公開】日本株でレラティブストレングスっぽいものを計算する【オニールの成長株発掘法】

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毎週土曜日に計算して結果の一部を無料公開してます

こちらも毎週土曜日に計算して「投資でニート生活」で一部データを無料公開しています。

 

まとめ

本記事では「【毎週無料公開】日本株にミネルヴィニのトレンドテンプレートを適用してスクリーニングする!」というテーマでお話してきました。

 

成長株投資で著名な投資家であるミネルヴィニが提唱するトレンドテンプレートを利用すれば、上昇局面にいる銘柄を判定することができます。

ミネルヴィニ曰く、株式投資で大きな利益を上げるには、第2ステージにいる銘柄に投資することがポイントになります。

 

トレンドテンプレートを使えば、第2ステージにいる可能性の高い銘柄を判定することができます。

僕の場合、独自のプログラムを開発して、日本株でトレンドテンプレートの条件を満たす銘柄を判定しています。

 

毎週土曜日にプログラムを走らせて、結果は全て僕が運営している「投資でニート生活」で管理している監視銘柄「週足チャートから抽出した監視銘柄一覧」に登録されています。

全て無料で公開しています。

 

また、こちらの結果ではレラティブストレングスは考慮していませんが、それっぽい計算も独自で行っています。

こちらも毎週土曜日の更新しており、結果の一部は無料で公開しています。

 

トレンドテンプレートを活用すれば、第2ステージの上昇局面にいる可能性の高い銘柄を判定できます。

ここからさらにファンダメンタルなどの情報も組み合わせていけば、より精度の高いスクリーニングができるようになります。

 

是非とも「週足チャートから抽出した監視銘柄一覧」をご活用ください。

 

また、最後になりますが、noteでは僕が日々の株式投資で使っているデータを提供しています。

独自の条件でスクリーニングした銘柄の業績や株価チャートなどをPDF形式にまとめたレポートや、誰にでもスクリーニングができるようにファンダメンタル指標やテクニカル指標をExcel形式にまとめたデータなどを提供しています。

もしご興味あればご覧ください!

TATのnoteを見る

 

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

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