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【成長株投資】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する

2021年4月1日

【成長株投資】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する

こんにちは。TATです。

 

今回のテーマは「ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する」です。

僕は社会人になった2016年から株式投資をしています。

投資先は日本株アメリカ株です。

日本株は成長著しい銘柄に投資する成長株投資、アメリカ株は高配当銘柄を中心とした長期投資をしています。

日本株で得た利益の一部をアメリカ株に回すことで、資産形成のスピードを加速させています。(マイナスの月もありますが・・・)

特に日本株における成長株投資には、「ミネルヴィニの成長株投資法」と「オニールの成長株発掘法」の2冊を参考にしています。

 

ここでは、「ミネルヴィニの成長株投資法」で紹介されているトレンドテンプレートに焦点を当ててご紹介します。

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得意のプログラミングを活かして、このトレンドテンプレートを日本株に適用してみました。

計算結果も公開しています。

 

【成長株投資】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する

【成長株投資】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する

株価は4つのステージから成る

ミネルヴィニの投資戦略で重要になってくるのが、適切なタイミングで株を買うことです。

当たり前のことのように聞こえますがこれが結構難しいんですね。

ミネルヴィニは、株価には4つのステージがあると言っています。

第1ステージ:底固め局面
第2ステージ:上昇局面
第3ステージ:天井圏
第4ステージ:下落局面

 

第1ステージの底固め局面にいる銘柄は、注目されていないのでどんなに業績が良くても株価はさほど動きません。

ゆえにここに投資をしても、損をする可能性は低いですが、利益を得る可能性も低いです。

ずっと待っていたらいつかは上昇するかもしれませんが、いつ上昇するかはわかりません。

数ヶ月後かもしれないし、数年後かもしれません。

 

しかし、何かしらのきっかけで一気に株価が動き出すことがあります。

ここから第2ステージの上昇局面に入ります。

特に機関投資家がエントリーすることで大きく株価が動きます。

 

そしてある程度上昇したら第3ステージの天井圏に入ります。

ここからさらに上げるのか、あるいは下落に転じるのかを伺っている状況です。

もちろんここからさらに上昇する可能性もあります。

 

もし下落に転じたら第4ステージの下落局面に入ります。

機関投資家の叩き売りなどが起こって一気に株価が下がっていきます。

 

下がりきったらまた第1ステージの底固め局面に戻ります。

以降、このサイクルをずっと繰り返していきます。

 

このような状況で我々が狙うべきは、第2ステージの上昇局面です。

このステージにいる銘柄にエントリーできれば、大きな利益をゲットできるチャンスが高くなります。

 

問題は、どうやって第2ステージにいる銘柄を見分けるかです。

また、株価が形成する4つのステージについては、僕が運営している気ままなブログでも詳しく解説しているので気になる方は覗いてみてください。

関連記事
【狙うべきは第2ステージ】株価のサイクルは4つのステージから成る!

続きを見る

 

トレンドテンプレートとは?

第2ステージにいる銘柄をどうやって判断するのか。

 

この問題を解決してくれるのが、ミネルヴィニが提案しているトレンドテンプレートです。

こちらがトレンドテンプレートの条件になります。

1. 現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
2. 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
3. 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
4. 50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
5. 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
6. 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
7. 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
8. レラティブストレングスのランキングは70%以上、望ましくは80台か90台である。

上記のすべての条件を満たしていると、その銘柄が第2ステージにいる可能性が高くなります

条件さえわかれば、あとはプログラムを開発するのみです。

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トレンドテンプレートをプログラムで計算する

上記の条件をもう少し詳しく確認します。

 

条件を見ると、日足で判断しているものと週足で判断しているものがあります。

これはどちらを使ってもいいのですが、より正確にするために両方とも考慮する方針でいきます。

 

上記の条件を細かく分けると次のようになります。

日足と週足で記載されている箇所を分けただけです。

1. 現在の株価が150日と200日の移動平均線を上回っている。
2. 現在の株価が30週と40週の移動平均線を上回っている。
3. 150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
4. 200日移動平均線は少なくとも1ヶ月上昇トレンドにある。
5. 50日移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
6. 10週移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
7. 現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
8. 現在の株価は52週安値よりも、少なくとも30%高い。
9. 現在の株価は52週高値から少なくとも25%以内にある。
10. Relative Strengthのランキングは70%以上、望ましくは80台か90台である。

 

こちらの条件をすべて満たす銘柄を探していくことになります。

 

ただし、4と10については工夫が必要です。

4については様々な判断手法がありますが、ここではシンプルに直近の200日移動平均の値が、1ヶ月前(21営業日前のデータを使用します)のその値より高い場合には上昇トレンドであると判断することにします。

 

また、10のレラティブストレングスについては、インベスターズ・ビジネス・デイリーという有料サイトを登録しないと確認することができない指標になります。

ただし登録しても日本株の情報はおそらくなくて、さらに計算方法も公開されていないので、ここばかりはお手上げです。

 

ゆえに、プログラムで計算する際には10だけは考慮しません。

1〜9の条件を満たす銘柄を抽出することとします。

 

【毎週更新】計算結果を公開します

それでは実際に計算していきます。

プログラムはPythonで開発しました。

 

東証上場銘柄一覧を取得して、それぞれの株価データからトレンドテンプレートの条件(1〜9)を満たしているかをチェックします。

 

計算結果は、僕が運営している「投資でニート生活」で公開しています。

毎週土曜日に最新のデータにアップデートします。

→ 週足チャートから抽出した監視銘柄一覧

 

登録銘柄数は毎週変動して、株式相場が良い時にはここの銘柄数も増えて、反対に悪い場合には減ります。

相場の雰囲気を掴むためにも、ここの登録銘柄数の変化は使えそうな感じがしています。

 

投資でニート生活」は、僕が株式投資に必要な情報を管理するために開発したサイトで、プログラムによって全自動で運営しています。

記事の作成やデータの更新など、すべて自動化されています。

 

(おまけ)レラティブストレングスっぽいものを計算してみる

最後におまけです。

 

先ほど、レラティブストレングスは計算方法が公開されてないのでお手上げと言いましたが、調べてみると色々と出てくるんですね。

もちろん正解かどうかわからないのですが、そこそこ信ぴょう性の高そうな計算方法も出てきます。

ということで、その計算方法を参考にさせていただき、日本株でもレラティブストレングスっぽいものを計算してみました。

詳細はこちらにあります。

関連記事
日本株でIBDのレラティブストレングスっぽいものを計算してみる【Pythonで株式投資】

続きを見る

 

こちらも毎週土曜日に計算して「投資でニート生活」で一部データを無料公開しています。

→ 「Relative Strength」に関する記事一覧

 

noteではより細かいデータを公開しています。

TATのnoteを見る

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

ここでは、ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用してみたということでご紹介しました。

 

レラティブストレングスについては、正解の計算方法はわかりませんが、それなりに信ぴょう性が高そうな計算方法が見つかったので計算してみました。

これらの結果を組み合わせれば、そこそこ良いトレンドテンプレートによるスクリーニングができるのではないかと思っています。

 

この記事を読んで「なんか面白そうだな」と思ってくださったら「投資でニート生活」を覗いてあげてください。

ここに登録されている銘柄に対して、さらにファンダメンタル分析をかけ合わせると投資の精度をさらに上げることができるかと思います。

ここまで読んでくださってありがとうございました。

関連記事
【狙うべきは第2ステージ】株価のサイクルは4つのステージから成る!

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日本株でIBDのレラティブストレングスっぽいものを計算してみる【Pythonで株式投資】

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→ 週足チャートから抽出した監視銘柄一覧

→ 「Relative Strength」に関する記事一覧

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