noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

最終更新日:2023/12/10

 

本記事では僕がnoteで運営している「TATの日本成長株投資研究所」で提供しているデータについてご紹介します。

基本的には、成長株投資で有名なウィリアム・J・オニールとマーク・ミネルヴィニの投資手法を日本株に適用するために必要な情報を提供しています。

 

日本株へ適用する際の課題

オニールとミネルヴィニの投資手法は有名で、成長株投資ではとても人気があります。

2人の投資戦略の共通点はファンダメンタルとテクニカルの両方を考慮することです。

 

きちんと業績も確認しつつ、チャート分析も行います。

彼らの投資手法はとても魅力的な一方で、実践するうえで大きな課題があります。

 

オニールとミネルヴィニの投資手法の課題

  • 見るべき指標が多すぎる
  • 一部、日本株では入手できない情報がある

 

1つ目は、見るべき指標が多すぎるということです。

売上高やEPSなどの業績をはじめ、ROEや機関投資家の動きなど、多くの情報を考慮することが必要になります。

さらにチャートの分析も必要です。

専業投資家なら十分な時間が確保できるかもしれませんが、僕みたいな兼業投資家にはなかなか厳しいです。

参考記事: 【オニールの成長株発掘法】CAN-SLIM投資法について解説

 

2つ目は、日本株では入手できない情報があるということです。

具体的にはレラティブストレングストレンドテンプレートが該当します。

本サイトでは、こういった情報を収集するためのプログラムを独自に開発しました。

レラティブストレングスは独自の計算方法を日本株に適用し、トレンドテンプレートは設定されている条件をプログラムに落とし込んでスクリーニングできるようにしました。

参考記事: 【一部無料公開】日本株でレラティブストレングスを計算する

参考記事: 【無料公開】ミネルヴィニのトレンドテンプレートを日本株に適用する

 

プログラムで自動化して効率化

本サイト「投資でニート生活」では、さまざまな情報を収集しています。

独自のプログラムを開発して日々のデータは自動で収集して管理されています。

レラティブストレングスやトレンドテンプレートのように、日本株では情報がないものに関しては独自のプログラムを開発しました。

 

収集したデータをフル活用して銘柄選定に利用しています。

さらに独自の条件を設定した銘柄スクリーニングも毎日自動で行なっています。

これでかなりの作業を効率化させることができます。

 

noteでは、僕が日々の銘柄選定の中で利用しているデータを提供しています。

簡単にスクリーニングができるようにExcel形式でまとめたものや、スクリーニング条件を満たした銘柄の業績や株価チャートなどの情報をPDF形式にまとめたものなどがあります。

 

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提供データ

2023年11月30日現在、次の5つのデータを提供しています。

 

提供データ

  • 【簡易版】オニールとミネルヴィニの投資手法に基づいたスクリーニング銘柄 *300円
  • 【詳細版】オニールとミネルヴィニの投資手法に基づいたスクリーニング銘柄 *300円
  • 週足チャートのブレイク銘柄 *300円
  • 週次レポート【PDFファイル】*300円
  • 日次レポート【PDFファイル】 *定期購読者限定

 

料金は単体記事で300円で統一、ただし日次レポートだけは定期購読者限定です。

月額課金1,000円で全記事が読み放題になります。

僕自身も、日次レポートをメインに利用しながら日々銘柄選定をしています。

 

【簡易版】オニールとミネルヴィニの投資手法に基づいたスクリーニング銘柄 *300円

*2023年12月02日より提供開始

 

オニールとミネルヴィニの投資手法に基づいてスクリーニングした銘柄を提供します。

 

簡易版なので最小限のデータに絞り、該当銘柄と直近のレラティブストレングスのみです。

価格は300円で、毎週土曜日に更新します(午前中に発表することを目標にしてます)。

 

ここでは、次の5つ条件でスクリーニングした銘柄を直近のレラティブストレングス(RS)とともに提供します。

 

① RSが80以上で「オニール銘柄」と「ミネルヴィニ銘柄」両方に登録されている銘柄
② RSが80以上で「オニール銘柄」に登録されている銘柄
③ RSが80以上で「ミネルヴィニ銘柄」に登録されている銘柄
④ 今週に新規で追加された「オニール銘柄」※最新のRS付き
⑤今週に新規で追加された「ミネルヴィニ銘柄」 ※最新のRS付き

 

「オニール銘柄」および「ミネルヴィニ銘柄」は本サイトで管理している監視銘柄です。

 

「オニール銘柄」は、オニールの独自の投資手法であるCANSLIMのC、Current Quarterly Earnings(当期四半期のEPSと売り上げ)に基づいて選定された銘柄です。

直近四半期決算のEPSと売り上げが前年同期比で20%以上増加している銘柄が登録されています。

 

「ミネルヴィニ銘柄」は、ミネルヴィニトレンドテンプレートに基づいて選定された銘柄になります。

毎週土曜日に更新しています。

ここに登録されている銘柄は、株価が第2ステージの上昇局面に入っている可能性が高いです。

 

これにさらにレラティブストレングスを組み合わせてスクリーニングを行います。

レラティブストレングスについてはこちらの記事で解説しています。

決算発表後の株価騰落率 (2023/12/05終値基準)

続きを見る

 

これらのデータを組み合わせてスクリーニングを行い、抽出された銘柄を直近のレラティブストレングスと一緒に提供します。

 

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【詳細版】オニールとミネルヴィニの投資手法に基づいたスクリーニング銘柄 *300円

*2023年12月02日より提供開始

 

「【簡易版】オニールとミネルヴィニの投資手法に基づいたスクリーニング銘柄」よりもさらに詳細なデータを提供します。

毎週土曜日に発表し、価格は300円です。

 

対象銘柄

対象銘柄は本サイトで管理している次の監視銘柄に登録されている銘柄に限ります。

 

  • オニール銘柄
  • ミネルヴィニ銘柄

 

データについて

簡単にスクリーニングができるように、Excel形式で提供します。

Excelファイルは次の4つのシートで構成されています。

 

  • 監視銘柄テクノファンダ指標まとめ
  • 【付録】レラティブストレングス_過去3ヶ月推移*
  • 【付録】大量保有報告書_過去3ヶ月推移*
  • 【付録】52週高値_過去3ヶ月推移*

*東証銘柄全てが対象です

 

監視銘柄テクノファンダ指標まとめ」は、監視銘柄に登録されている銘柄の売上高やEPS、さらにレラティブストレングスや大量保有報告書などの情報をまとめたものです。

基本的にはオニールやミネルヴィニの投資手法に必要な情報をひとまとめにしています。

 

色々ぶっこんだら全部で56カラムになりました。

RSはレラティブストレングスの略です。

  • 証券コード
  • 銘柄名
  • 時価総額
  • 市場・商品区分
  • 17業種区分
  • 33業種区分
  • 規模区分
  • 直近終値
  • オニール登録日
  • ミネルヴィニ登録日
  • RS_最新
  • RS_1週間平均
  • RS_1ヶ月平均
  • RS_3ヶ月平均
  • 52週高値_過去1週間
  • 52週高値_過去2週間
  • 52週高値_過去1ヶ月
  • 52週高値_過去3ヶ月
  • 大量保有_新規
  • 大量保有_増加
  • 大量保有_減少
  • 決算期末日_1四半期前
  • 決算期末日_2四半期前
  • 決算期末日_3四半期前
  • 売上高_1四半期前
  • 売上高_2四半期前
  • 売上高_3四半期前
  • EPS_1四半期前
  • EPS_2四半期前
  • EPS_3四半期前
  • 売上高_変化率_1四半期前
  • 売上高_変化率_2四半期前
  • 売上高_変化率_3四半期前
  • EPS_変化率_1四半期前
  • EPS_変化率_2四半期前
  • EPS_変化率_3四半期前
  • 決算期末日_1期前
  • 決算期末日_2期前
  • 決算期末日_3期前
  • 売上高_1期前
  • 売上高_2期前
  • 売上高_3期前
  • EPS_1期前
  • EPS_2期前
  • EPS_3期前
  • 売上高_変化率_1期前
  • 売上高_変化率_2期前
  • 売上高_変化率_3期前
  • EPS_変化率_1期前
  • EPS_変化率_2期前
  • EPS_変化率_3期前
  • ROE_1期前
  • ROE_2期前
  • ROE_3期前
  • 自己資本比率_1期前
  • 自己資本比率_2期前
  • 自己資本比率_3期前

 

残りの3つのシートは付録です。

過去3ヶ月間のレラティブストレングスの推移、大量保有報告書、52週高値の更新状況をまとめたものを加えました。

付録シートは東証銘柄全てを対象にしています。

 

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週足チャートのブレイク銘柄 *300円

*2023年12月02日より提供開始

 

週足チャートで見て、株価がブレイクした銘柄をまとめます。

具体的には52週高値と出来高を見て判断します。

 

毎週土曜日の更新で、価格は300円です。

 

使用するデータ

使用するデータは次の3つになります。

 

  • 52週高値
  • 52週出来高
  • 出来高の10週移動平均

 

これらのデータを組み合わせて週足データをベースにスクリーニングを行い、抽出された銘柄をご紹介します。

52週高値に出来高を加味することで、シグナルとしての精度を上げることが狙いです。

出来高を伴った新高値ブレイクは上昇のきっかけになることがあります。

 

スクリーニング条件

スクリーニング条件は次の2通りです。

 

  • シグナル1: 52週高値更新 & 52週出来高更新
  • シグナル2: 52週高値更新 & 出来高>SMA10 & 出来高前週比>0%

 

シグナル1が一番厳しい条件になります。

シグナル2は出来高の条件を少し緩めており、シグナル1の条件を内包しています。

 

提供データ

基本的には上記の2通りの条件に基づいてスクリーニングを行いますが、結果には次のデータも合わせて表示します。

 

  • 直近のレラティブストレングス
  • 「オニール銘柄」の登録日
  • 「ミネルヴィニ銘柄」の登録日

 

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週次レポート【PDFファイル】 *300円

*2023年12月02日より提供開始

 

週次レポート」では、PDF形式で様々なデータをまとめたものを提供します。

チャートや業績など、オニールやミネルヴィニの投資手法に必要なデータをまとめて、PDF形式で誰でも簡単に視覚的にデータを確認できるような形式で提供します。

料金は300円です。

 

Excel形式のデータはスクリーニングに便利ですが、週次レポートでは株価や業績などのデータをチャートでご確認いただけます。

Excelデータと組み合わせて特定の銘柄だけをチェックしたりすれば、効率的に分析が行えるかと思います。

 

スクリーニング条件

スクリーニング条件は次の通りです。

 

スクリーニング条件

1. 対象銘柄の抽出
次のいずれの条件を満たす銘柄が対象銘柄になります。
・監視銘柄に登録されている(オニール銘柄 or ミネルヴィニ銘柄
・52週高値更新銘柄

2. スクリーニング①: シグナル
シグナルでフィルターをかけます。次のシグナルのいずれか一つを満たした銘柄だけが次に進みます。
・52週高値
・52週高値付近(5%圏内)

3. スクリーニング②: テクニカル
直近の株価でフィルターします。以下の条件を全て満たした場合に次に進みます。
・直近のレラティブストレングスが80以上
・直近の株価高値>SMA10

4. スクリーニング③: ファンダメンタル
ファンダメンタルでフィルターします。全条件満たしたものが週次レポートに追加されます。
・直近の四半期決算のEPSの前年同期比≧20%
・直近の四半期決算の売上高の前年同期比>0%
・直近5年+次期予想の年間売上高と年間EPSの両方が上昇トレンド*
・時価総額1,000億円以下

*次期予想データがない場合は直近5年のデータのみで判定する

5. 週次レポートに追加
1〜4の条件をすべた満たした銘柄のみが追加されます。

 

上記の条件をクリアした銘柄のデータをPDFにまとめます。

 

レポートの内容

レポートの内容について簡単にご紹介します。

 

実際のレポートをお見せした方が早いと思うのでこちらに載せます。

 

ざっくりと次の情報がまとまっています。

レポートの内容

  • 銘柄名、証券コード
  • 監視銘柄の登録日
  • 次期決算発予定日
  • 時価総額、終値、出来高、52週高値とSMA50の乖離率、終値とSMA50の乖離率
  • 区分情報
  • シグナルの発生状況
  • 日足と週足のチャート
    • レラティブストレングス
    • 移動平均線
    • 監視銘柄の登録日
    • ブレイクなどの情報を併記
  • 売上高、EPS年間推移(過去5期分+次期予想)
  • 自己資本比率、ROE、CF(過去5期分)
  • 大量保有報告書(最大直近5件、直近1年分を集計)

 

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日次レポート【PDFファイル】 *定期購読者限定

*2023年11月30日より提供開始

 

週次レポート」では、上記の「週次レポート」の日次バージョンです。

こちらは定期購読者限定です。

*なるべく毎日更新するように努めますが、本業が忙しかったり家庭の事情で配信が遅れたりできない事があります。その際はすみません。

 

スクリーニング条件

フォーマットはPDF形式で、内容は「週次レポート」とほぼ同じです。

異なるのはスクリーニング条件のみになります。

3. スクリーニング②: テクニカルにボックス圏ブレイクがついただけです。

 

スクリーニング条件

1. 対象銘柄の抽出
次のいずれの条件を満たす銘柄が対象銘柄になります。
・監視銘柄に登録されている(オニール銘柄 or ミネルヴィニ銘柄
・52週高値更新銘柄

2. スクリーニング①: シグナル
シグナルでフィルターをかけます。次のシグナルのいずれか一つを満たした銘柄だけが次に進みます。
・52週高値
・52週高値付近(5%圏内)

3. スクリーニング②: テクニカル
直近の株価でフィルターします。以下の条件を全て満たした場合に次に進みます。
・直近のレラティブストレングスが80以上
・直近の株価高値>SMA10
・ボックス圏ブレイク

4. スクリーニング③: ファンダメンタル
ファンダメンタルでフィルターします。全条件満たしたものが週次レポートに追加されます。
・直近の四半期決算のEPSの前年同期比≧20%
・直近の四半期決算の売上高の前年同期比>0%
・直近5年+次期予想の年間売上高と年間EPSの両方が上昇トレンド*
・時価総額1,000億円以下

*次期予想データがない場合は直近5年のデータのみで判定する

5. 週次レポートに追加
1〜4の条件をすべた満たした銘柄のみが追加されます。

 

 

レポートの内容

レポートの内容について簡単にご紹介します。

 

週次レポートの内容とほぼ同じです。

違うのはシグナルの内容と、終値や出来高の変化が前週比から前日比に変わるくらいです。

 

内容も習字レポートのそれと同じですが再掲しておきます。

レポートの内容

  • 銘柄名、証券コード
  • 監視銘柄の登録日
  • 次期決算発予定日
  • 時価総額、終値、出来高、52週高値とSMA50の乖離率、終値とSMA50の乖離率
  • 区分情報
  • シグナルの発生状況
  • 日足と週足のチャート
    • レラティブストレングス
    • 移動平均線
    • 監視銘柄の登録日
    • ブレイクなどの情報を併記
  • 売上高、EPS、ROEの年間推移(過去5期分+次期予想)
  • 自己資本比率、PER、CF(過去5期分)
  • TDNETの直近のニュース(最大5件、直近13ヶ月分を集計)
  • 投資でニート生活で発信した直近の関連記事(最大5件、直近13ヶ月分を集計)
  • 大量保有報告書(最大5件、直近13ヶ月分を集計)

 

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データに関する注意点

最後に提供しているデータに関する注意点について。

 

僕が普段活用しているデータを横流しするスタンスです

1つ目は「noteで提供しているデータは、僕が普段活用しているデータをそのまま横流しにしている」ということです。

 

僕の知識がアップデートされるにつれてデータ内容を変更する場合もあります。

銘柄の推奨も一切していません。

僕自身もnoteで提供しているデータを使って最終的な銘柄選定をしています。

 

データの選定基準とか収集してる対象データとかは、全て僕が独断で選んでいるものであり、今後も僕の判断で変更される可能性があります。

基本的に僕の知識がアップデートされていくにしたがって、データも適宜修正していきます。

自分勝手でごめんなさい。

 

ぶっちゃけデータのエラーはあるかも。。。

データのエラーについては、、、、あると思っています。。。(というよりもエラーがない保証がない)

 

ここで提供している決算データについてはXBRLやTDNETから収集してます。

株探とかYahoo Fiananceからスクレイピングとかはしてないです、というアピールですw

 

収集したXBRLデータは、ある程度は確認して適切なタグからデータを取得しているつもりですが、全銘柄を確認したわけではありません。

したがって、僕自身がまだ気づけていないエラーはあるかもしれないと思っています。

もし気づいた方いましたら僕に連絡ください。

泣いて喜びます。

 

エラーの可能性は否定できないにしても、銘柄選定に利用するには結構便利と思います(自画自賛w)

レラティブストレングスやトレンドテンプレートといった独自のデータも含んでいるので積極的にご活用いただけると嬉しいです。

 

定期購読がお得です

各記事で購入することも可能ですが、定期購読していただくとお得にデータをご活用いただけます。

各記事の価格は単体だと300円ですが、定期購読なら月額1,000円で全ての記事にアクセス可能です。

 

さらに定期購読なら日次レポートも利用できます。

僕自身も主にこの日次レポートを毎日チェックして投資判断を選定しています。

 

さいごに

提供データについては、今後も検証を重ねて随時改良していく所存です。

データ内容も突然変わる事がありますのでご了承ください。

 

オニールとミネルヴィニの投資手法は成長株投資で人気ですが、チェックすべき項目がたくさんあるので銘柄選定が大変です。

さらにこれらの手法を日本株に適用しようとするとレラティブストレングスのように存在しないデータもあります。

僕が目指しているのは、プログラミングの力を借りて足りないデータを自分で開発しながら、スクリーニング作業をある程度自動化して効率的に投資利益を狙っていく投資スタイルです。

兼業投資家の身としては、時間が限られているのでなるべく効率的にやっていきたいものです。

 

是非とも皆さんも一緒に効率的に億り人を目指しましょう。

よろしくお願いいたします。

 

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SNSでも発信しています!

  • Twitterでは自動ニュースの発信や日々の投資やプライベートに関するツイートなどをしています。
  • Instagramでは保有株のポートフォリオや監視銘柄の公開などをしています。

独自開発したプログラムを活用して銘柄選定してます。

日々の銘柄選定を効率化するために、独自のプログラムを開発してスクリーニングやレポート作成を自動化しています。

プログラムで自動生成したデータはnoteでも提供しています。

主にPDF形式でまとめている日次レポートや週次レポートを参考にしながら日々の銘柄選定を行っています。

 

参考記事noteで提供するデータについて解説します!【PDFやEXCEL形式もあり】

 

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