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【市場・業種・テーマ株で分析】コロナショックによる株価暴落について調べてみた

2020年5月10日

こんにちは。TATです。

今回は株の分析結果をご紹介します。

テーマは「コロナショックによる株価暴落」です。

2020年2月あたりから本格的に株価が下落し、多くの方が損失を被ったのではないでしょうか。

僕自身も少なからずダメージを受けましたが、得意の高速損切りで含み損で血まみれになる前に売り逃げることができましたw

過去の記事でもご紹介している損切りルールに救われました。

【損切りできない方へ!】「損切り」の必要性について力説します【僕の損切りラインも公開】

 

また出来高に注目して株価をみていたおかげで、暴落をわりと早く察知することができました。

正直なところ、暴落の確信はなかったのですが、出来高の動きを見ながら「これちょっとやばいんじゃね」と感じて、その後下落トレンドになりそうなタイミングで売り抜けました。

出来高に注目している方はあまりいないように感じますが、結構読み取れる情報が多いのでオススメです。

こちらの記事でも解説しています!

【投資家の動きを察知!】「出来高」の特徴や活用法に ついて解説します!

 

今回のコロナショックによる株価暴落は、2月初旬から本格的に暴落が始まり、1ヶ月ほどに渡って大きな下落トレンドを形成しました。

この暴落について少しデータをかき集めて調べてみたので、ここではその結果をシェアしたいと思います。

ちなみに調査は2020年5月10日に取得したデータをもとに行っています。

結論としては、想定通りの結果でした。株が時代の流れをいかによく反映しているかを再確認できる結果でした。

【市場・業種・テーマ株で分析】コロナショックによる株価暴落について調べてみた

1. 調査の条件について〜暴落期間設定や分析対象銘柄について〜

まずは調査結果をご紹介するまでに、今回調査を行なった条件についてご紹介しておきます。

調査のために必要なデータを取得したのは2020年5月10日です。

対象とした銘柄については東証上場銘柄としました。

東証のサイトに銘柄一覧があるので、こちらの情報をもとに各銘柄のデータを取得しました。

東証上場銘柄一覧

それぞれの銘柄に対して、こちらの記事でもご紹介している、基本情報やテーマ情報を取得しました。

【2020年のテーマ株も考察!】2019年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析したらトレンドや話題が見えてきた。

 

また、暴落期間についてはTOPIXを基準に設定しました。

日経平均も有名な指標ですが、ここでは東証1部銘柄すべて対象で、かつ時価総額ベースで算出されているTOPIXの方が市場全体の動きを捉えられていると判断してこちらを基準に採用しました。

さて、TOPXの動向から、暴落期間を直前の高値をつけた2020年2月6日から底値をつけた2020年3月17日と設定しました。

ゆえに2020年2月6日を終値と2020年3月17日の終値から下落率を算出して分析しました。

ちなみに日経平均で見ても、直近の高値は同じ2020年2月6日で、底値は2020年3月19日なのでほとんど変わりません。

それではさっそく分析結果を順番に見ていきましょう!

2. 市場別では、東証一部より新興株の下落が大きい

まずは市場別で確認してみます。

とりあえず結果から見せちゃいますね。

「diff」カラムが下落率です。40であれば40%の下落を意味します。

ここでは下落率が大きい順に並べてあります。

市場diff
JQG42.402077
東証M38.256437
JQ31.126701
東証229.586149
東証128.847903

結果をみると、マザーズやJASDAQの新興銘柄の下落率が大きいことがわかります。

東証一部銘柄の下落率が一番小さいことがわかります。

やはり新興銘柄は、上昇時の勢いはものすごい分、下落時も大きな影響を受けることがわかります。

流通量が大きい東証一部銘柄の方がボラティリティは低くなる傾向にあるので、これは予想通りの結果となりました。

次に、もう少し細かい分類で見てみます。

こちらは東証から取得したデータにあった「市場・商品区分」カラムで集計したものになります。

ETFも含まれており、銘柄も内国株と外国株で別れているので、より細かい分析ができます。

市場・商品区分diff
マザーズ(外国株)45.609436
JASDAQ(グロース・内国株)42.402077
マザーズ(内国株)38.276499
JASDAQ(スタンダード・外国株)33.014354
市場第一部(外国株)32.000000
REIT・ベンチャーファンド・カントリーファンド・インフラファンド31.341105
JASDAQ(スタンダード・内国株)31.126701
市場第二部(内国株)29.554725
市場第一部(内国株)28.847903
市場第二部(外国株)27.586207
ETF・ETN14.296986

先ほどの結果と同様に新興銘柄の下落率が大きいことがわかります。

そしてETF・ETNは下落率が圧倒的に少ないことも確認できますね。

ETF・ETNは複数銘柄で構成されているものが多いので、リスクが分散されている分、下落率も小さくなります。

もちろん上昇相場の際の上昇率も個別銘柄に比べて限定的になります。

3. 業種別では、シクリカル銘柄とディフェンシブ銘柄で明暗がはっきり分かれた

次に業種別でみていきます。

業種としては、17業種区分と33業種区分の2種類があります。

順番に見ていきましょう。

まずは17業種区分です。

17業種区分diff
不動産35.284865
情報通信・サービスその他33.840301
電機・精密33.111165
鉄鋼・非鉄32.332466
金融(除く銀行)30.796408
自動車・輸送機30.766529
機械30.522194
小売29.233727
建設・資材28.896287
医薬品28.834718
銀行28.120745
素材・化学27.742440
エネルギー資源27.083469
商社・卸売26.951838
運輸・物流23.249853
食品18.877167
-18.313660
電力・ガス16.837529

不動産が一番下落していますね。

業種別にみると、やはりシクリカル株(景気敏感株)の下落率の大きさが目立ちます。

反対にディフェンシブ銘柄については下落は限定的です。

これも暴落時の典型的な動きで、景気に大きく左右されるシクリカル銘柄は大きく下落します。

トレーダーが業績悪化を懸念して、不景気を察知するとすぐに売り払ってしまうんですね。

反対に、常に需要がある電力などのディフェンシブ銘柄にシフトするのでこちらの下落幅の方が小さくなる傾向にあります。

こちらの記事でも解説しています。

景気動向指標にもなる「ディフェンシブ銘柄」とは?【特徴やメリット・デメリットを徹底解説】

 

次に33業種区分で分類したデータを見てみましょう。

33業種区分diff
サービス業36.353832
不動産業35.284865
空運業34.770301
電気機器33.632546
非鉄金属33.318596
情報・通信業32.244776
鉄鋼31.552736
その他金融業31.416753
ガラス・土石製品31.171191
輸送用機器30.921454
保険業30.729760
精密機器30.684740
機械30.522194
証券、商品先物取引業30.292440
その他製品30.026100
ゴム製品29.974690
金属製品29.630654
小売業29.233727
医薬品28.834718
化学28.679792
海運業28.264137
銀行業28.120745
建設業27.700024
鉱業27.294063
石油・石炭製品26.968600
卸売業26.951838
繊維製品25.362128
パルプ・紙24.935362
水産・農林業24.239353
陸運業22.145969
倉庫・運輸関連業21.633998
食料品18.385634
電気・ガス業16.837529

こちらのデータを見てもやはりシクリカル銘柄とディフェンシブ銘柄できれいに別れています。

特にサービス業や空運業は深刻なダメージを受けていますね。

既存店舗は営業を停止して、さらに世界中の航空機が空港で待機しまくっています。

株価からも最も影響を及ぼす分野を確認することができます。

さらに海外とのやりとりが多い鉄鋼や電気機器などの代表的なシクリカル銘柄も大きなダメージを受けています。

一方で、食料品や電気・ガス業など常に需要があるディフェンシブ銘柄は下落が小さいことがわかります。

暴落時の典型的な動きが反映されていることが確認できました。

4. テーマ別でみると、新型コロナが影響を与える分野が浮き彫りになった

最後にテーマ株ごとに見てみましょう。

これはこちらの記事でもご紹介しているように、株探に表示されている各銘柄のテーマを収集して分析したものになります。

【2020年のテーマ株も考察!】2019年の株価上昇率ランキングトップ50銘柄を分析したらトレンドや話題が見えてきた。

ちなみにですが、このテーマを収集するとテーマに該当する銘柄が1つだけみたいにレアなテーマがほとんどです。

各テーマごとの該当銘柄数をヒストグラムで見てみるとこんな感じになります。

数銘柄しか当てはまらないテーマがたくさんあることがわかります。

これを全部当てはめるとかなり偏った結果になってしまうので、ここではこのデータの中央値である14を基準とし、該当する銘柄数が14社以上あるテーマに絞って集計しました。

暴落率のトップ20とボトム20をご紹介します。

まずは最も暴落した20テーマをご紹介します。

「mean」カラムが下落率の平均、「count」カラムが該当する銘柄数を示しています。

テーマmeancount
旅行サイト45.71602915
人材44.53167340
イベント43.31023336
製造請負42.92320214
不動産再生42.04434422
カラオケ41.56369015
外国人労働者41.09722324
リノベーション40.69372927
不動産ファンド40.53791917
インフルエンサー39.89114222
求人情報39.84815842
動画広告39.68750016
中古マンション再生39.63228225
転職支援39.39570524
営業・販売支援39.32311985
マーケティング39.274194106
就職支援39.24880718
CRM39.11427235
人材紹介38.97734964
技術者派遣38.87139339

やはり旅行サイト、人材系、イベントなど、人の接触や移動が避けられないテーマ株は大きく下落していることがわかります。

さらに景気悪化を懸念しているためか、転職支援や就職支援などの求人系のテーマ株にも大きな影響を与えていることがわかります。

コロナにダイレクトにダメージを受けるテーマ株がしっかりと株価にも反映されていることがわかります。

次に下落率が小さかったテーマ株トップ20を見てみましょう。

テーマmeancount
調剤薬局15.27633320
調味料15.75672725
インスタント食品16.20632322
宅配便17.68184014
冷凍食品18.07072026
内食18.50280442
ディフェンシブ18.83320069
大衆薬18.85208041
ドラッグストア18.87732924
LPG18.95444235
家庭用燃料電池18.97574415
乳酸菌19.64270724
菓子19.71638621
エネルギー20.15875728
厳冬対策20.43776342
サプリメント20.61348723
花粉症対策20.96969462
総菜21.32998326
中食21.51231031
衛生21.697705104

結果を見てみると、やはりディフェンシブが入っていますね。

そしてコロナ対策に重要な「衛生」のテーマ株の下落率が最も小さいことも興味深い結果です。

そのほかにもインスタント食品、冷凍食品、菓子など引きこもり生活に重要なテーマ株が目立ちます。

調剤薬局やドラッグストアも下落率が小さいですね。

この辺りはマスク効果もあって売上としては増加しているので、株価に反映されていますね。

かなり納得感のある結果になりましたね。

そして何より面白いのが、株を調べていると時代動向がいかに正確に反映されているかと言うことです。

今回はコロナショックに伴う株価暴落でしたが、やはり分析してみるとコロナの影響が大きい銘柄が下落幅が大きくなる傾向にあり、影響の小さいものが下落幅が小さくなります。

そして常に需要が存在するディフェンシブ銘柄は下落幅は比較的小さくなります。

株価の動きを見ているだけで、世の中の流れが手に取るようにわかることが改めて確認できました。

逆を言えば、このコロナショック中やコロナ収束後の世界で何が主流になるのかを適切に見極めることができれば、今から先行投資しておけば将来的には大きな利益につなげることができるかもしれません。

そのためには市場動向とコロナの動向を見極めつつ、今後の世界の流れを注意深く観察し続けることが重要です。

やはり株価は時代を適切に反映しているものであり、逆を言えば時代をうまく読むことができれば誰でも株で儲けられるということにもなります。

 

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

ここではコロナショックによる株価暴落について分析してみました。

市場、業種、テーマ株ごとに分類してそれぞれの下落率を比較しました。

結果として、株価が時代の動向を適切に反映していることを改めて確認することができ、シクリカル株は大きく下落し、ディフェンシブ株の下落幅限定的な結果となりました。

逆を言えば、これからの時代の流れを先読みすることができれば、今から先行投資しておくことで将来的には大きな利益につなげることも可能になるかもしれません。

今回のようにPythonを利用してデータ収集・分析すると、普段見る情報よりもオリジナルの分析をすることができます。

ここで新しい発見をすることができれば周りよりも早くチャンスを掴んで先回りして投資することも可能になります。

今後も継続的に色々と株について分析をしていこうと思います。

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